dc.contributor.author | Pruska, Krystyna | |
dc.date.accessioned | 2015-01-20T20:08:57Z | |
dc.date.available | 2015-01-20T20:08:57Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/6259 | |
dc.description.abstract | In this paper two forms of switching regression models with non-normal
errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the
estimation of their parameters.
Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression
model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators
for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal,
Student’s or Laplace’s. The maximum likelihood method (for the normal errors) is
applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ
significantly. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;Nr 141/1997 | |
dc.subject | switching regression models | pl_PL |
dc.subject | maximum likelihood method | pl_PL |
dc.subject | pseudo maximum likelihood method | pl_PL |
dc.title | Switching regression models with non-normal errors | pl_PL |
dc.title.alternative | Modele regresji przełącznikowej ze składnikami losowymi o rozkładach rożnych od normalnego | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 93-99 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | University of Łódź, Chair of Statistical Methods | pl_PL |