http://hdl.handle.net/11089/5937 2026-04-05T12:19:53Z 2026-04-05T12:19:53Z Trzpiot, Grażyna http://hdl.handle.net/11089/16845 2018-02-01T11:20:38Z 2007-01-01T00:00:00Z

Multivalued Markov Processes Trzpiot, Grażyna Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. Using the methods of selection operators we can give the selection characterization of identically distributed multivalued random variables. In this paper the regular selections and Markov selections for multivalued stochastic processes will be studied.; Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. Wykorzystując operatory selekcyjne możliwa jest charakterystyka ciągu wielowartościowych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są selektory wielowartościowych procesów Markowa.

2007-01-01T00:00:00Z Ganczarek, Alicja http://hdl.handle.net/11089/16844 2018-02-01T11:20:36Z 2007-01-01T00:00:00Z

GARCH Models of Time Series on DAM Ganczarek, Alicja In this paper an analysis of the time series on the Day Ahead Market (DAM) of the Polish Power Exchange is presented. In this analysis Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models are used to describe the time series of rates of return of price of electric energy on DAM. This analysis is based on the data from July 2002 to June 2004.; W pracy została przedstawiona analiza szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej notowanych na rynku dnia następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA od lipca 2002 do czerwca 2004 r. za pomocą modeli GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy modele GARCH efektywnie opisują kształtowanie się cen energii elektrycznej na parkiecie polskiej giełdy energii i czy można je wykorzystywać do modelowania szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej.

2007-01-01T00:00:00Z Wywiał, Janusz Żądło, Tomasz http://hdl.handle.net/11089/16843 2018-02-01T11:20:35Z 2007-01-01T00:00:00Z

Jackknife Forecasts of Time Series Wywiał, Janusz; Żądło, Tomasz In the paper we present the examples of forecasts of time series with seasonal fluctuations. Based on the jackknife method we estimate variances of seasonal factors and the MSE of prediction. Jackknife method has been introduced by M. Quenouille (1949) and then it has been developed among others by J. Tukey (1958) and J. Shao, D. Tu (1995).; W pracy zaproponowano wykorzystanie metody jackknife do prognozowania szeregów czasowych. Oprócz problemu prognozowania tą metodą, podjęto także problem oceny średniego błędu tak wyznaczanych prognoz. W oparciu o rzeczywiste dane zaprezentowane zostały przykłady prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi przy wykorzystaniu wersji jackknife metody wskaźników sezonowości. Oprócz wyznaczenia wartości prognozowanej w rozważanym przypadku będzie możliwa ocena wariancji błędu predykcji. Metodę jackknife wprowadził M. Quenouille (1949), a była rozwijana m. in. przez J. Tukey’a (1958) oraz J. Shao i D. Tu (1995).

2007-01-01T00:00:00Z Rozmus, Dorota http://hdl.handle.net/11089/16842 2018-02-01T11:20:36Z 2007-01-01T00:00:00Z

Methods of Classification Error Decompositions and their Properties Rozmus, Dorota The idea of error decomposition originates in regression where squared loss function is applied. More recently, several authors have proposed corresponding decompositions for classification problem, where 0-1 loss is used. The paper presents the analysis of some properties of recently developed decompositions for 0-1 loss.

2007-01-01T00:00:00Z