Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 048/1985

An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models

2018-02-01T11:17:49Z

An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models Tomaszowicz, Andrzej; Al-Nassir, Majid Hemza Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu: 1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk), 2) zmodyfikowana metodą najmniejszych kwadratów (mod mnk), 3) przybliżona metoda największej wiarygodności, 4 ) dokładne metoda największej wiarygodności. Rezultaty eksperymentów Monte-Carlo, przedstawione w 10 tabelach i na 16 wykresach, wskazuje, te a) obciążenie rozważanych estymatorów jest podobne w przypadku małych wartości współczynników autokorelacji Ø1; w przypadku │Ø1│> 0,5 zmodyfikowana metoda najmniejszych kwadratów Quenouille'a jest lepsza; b) błąd średniokwadratowy Jest zwykle mniejszy dla zankn dla pod mnk. Estymatory zmnk i nod mnk maję jednakże mniejszy błąd średniokwadratowy niż estymatory przybliżonej metody największej wiarygodności i dokładnej metody największej wiarygodności, której efektywność jest podobna.

Tests of Univariate Normality

2018-02-01T11:17:42Z

Tests of Univariate Normality Wagner, Wiesław W artykule prezentowane są testy jednowymiarowej normalności w podziale na testy oparte na porównaniu dystrybuant rozkładu empirycznego i normalnego, testy wykorzystujące momenty z próby oraz testy oparte na statystykach pozycyjnych. Omówione zostały podstawowe własności poszczególnych testów, w szczególności z punktu widzenia odstępstwa od normalności. Przedyskutowana została również moc przedstawionych testów i ich przydatność do zastosowań z punktu widzenia liczebności próby i odstępstwa od normalności.

Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas

2018-02-01T11:17:40Z

Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew Praca zawiera : 1) opis intuicyjnego i heurystycznego znaczenia odporności, 2) opis Jakościowy miar odporności, 3) formalną charakterystykę otoczenia standardowego modelu liniowego , 4 ) definicje miar odporności estymatorów na zmiany otoczenia danego modelu standardowego ( t j . miar odporności obciążenia i miar odporności błędu średniego), 5) definicje odporności w odniesieniu do empirycznego rozkładu estymatora.

On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model

2018-02-01T11:17:37Z

On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew Głównym calem pracy jest zaprezentowanie jednego z możliwych sposobów mierzenia efektywności w małych próbach i zanalizowanie niektórych własności ważonych estymatorów najmniejszych kwadratów 1 przedstawionej wyznacznikowej miary efektywności. W szczególności przedstawiono: a) analizę własności estymatorów ważonych w przypadku ogólnego modelu liniowego, b) dowód, że miaro efektywności znajduje się w przedziale < 0 , 1 > c ) wyznaczanie dolnego kresu wyznacznikowej miary efektywności.