http://hdl.handle.net/11089/59491 Thu, 29 Oct 2026 18:19:31 GMT 2026-10-29T18:19:31Z https://dspace.uni.lodz.pl:443/bitstream/id/bde9f2cd-d6bb-4fdc-ad83-bd2722b3bcb0/ http://hdl.handle.net/11089/59491 http://hdl.handle.net/11089/59504 The Significance of Dependency for a Set of k Variables Kosińska, Martyna The issue of conducting multiple statistical tests on the same dataset is widely discussed in the statistical literature. As the number of hypotheses tested increases, so does the probability of committing a type I error. The aim of this article is to present a proposal for a permutation test that allows for testing the significance of the relationship between k variables as a whole. The application of this test yields a single hypothesis test, allowing the type I error to be controlled at the accepted significance level α. The article ends with an empirical analysis based on data from 2014 to 2023. For the years 2014–2017, the existence of statistically significant dependencies were confirmed for a set of three variables (gini coefficient, GDP per capita and unemployment rate).; Zagadnienie przeprowadzania wielu testów statystycznych na tym samym zbiorze danych jest szeroko opisywane w literaturze statystycznej. Wraz ze wzrostem liczby weryfikowanych hipotez rośnie prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji testu permutacyjnego, który pozwala na sprawdzenie istotności zależności układu k zmiennych jako całości. Zastosowanie tego testu prowadzi do weryfikacji tylko jednej hipotezy, co pozwala utrzymać kontrolę błędu I rodzaju na przyjętym poziomie istotności a. Artykuł kończy empiryczna analiza oparta na danych z lat 2014–2023. W latach 2014– 2017 potwierdzono istnienie istotnych statystycznie zależności dla układu trzech zmiennych (współczynnik Giniego, PKB na mieszkańca i stopa bezrobocia). Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/59504 2026-09-14T00:00:00Z http://hdl.handle.net/11089/59505 Hierarchisation of Criteria for Assessing the Quality of Educational Services at Polish Universities from the Student Perspective: Analysis Using the AHP Method Pacholarz, Wioletta Magdalena The article identifies and hierarchises the main criteria for assessing the quality of educational services at Polish universities from the student perspective. The study addresses the need to determine the relative significance of particular quality dimensions which could support decision-making processes in university quality management. An exploratory and pilot study was conducted in two stages encompassing focus group interviews, individual in-depth interviews, and content analysis. The qualitative stage distinguished eight main criteria for the quality of educational services. The quantitative stage applied the analytic hierarchy process (AHP) method on a purposive sample of N = 10 students, conducting pairwise comparisons and verifying the consistency of judgments using the CR metric. The results indicate that the following criteria received the highest weight: academic staff qualifications, competence, and development (24.4%), content and modernity of curricula (23%), and technology and digital education (18%). These criteria comprise the core of educational services quality from the research sample’s perspective. Student support ranked a middle position and displayed a greater diversity in evaluations, while infrastructural, institutional, and noneducational criteria received lower ranks in the hierarchy. The results demonstrate that the quality of educational services has a hierarchical structure, and the AHP method could constitute a useful tool for identifying pro-quality priorities, planning improvement actions, and allocating university resources.; Celem artykułu jest identyfikacja oraz hierarchizacja głównych kryteriów oceny jakości usług edukacyjnych w polskich uczelniach wyższych z perspektywy studentów. Badanie odpowiada na potrzebę określenia relatywnego znaczenia poszczególnych wymiarów jakości, co może wspierać procesy decyzyjne w zarządzaniu jakością uczelni. Badanie miało charakter eksploracyjno-pilotażowy i zostało przeprowadzone w dwóch etapach. W fazie jakościowej, obejmującej wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione oraz analizę treści, wyłoniono osiem głównych kryteriów jakości usług edukacyjnych. W fazie ilościowej zastosowano metodę analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) na próbie celowej N = 10 studentów, dokonując porównań parami oraz weryfikując spójność osądów za pomocą wskaźnika CR. Wyniki pokazują, że najwyższe wagi uzyskały: kwalifikacje, kompetencje i rozwój kadry akademickiej (24,4%), zawartość i nowoczesność programów nauczania (23%) oraz technologia i edukacja cyfrowa (18%). Kryteria te tworzą rdzeń jakości usług edukacyjnych z perspektywy badanej próby. Wsparcie dla studentów zajęło pozycję pośrednią i charakteryzowało się większym zróżnicowaniem ocen, natomiast kryteria infrastrukturalne, instytucjonalne i pozadydaktyczne zajęły niższe pozycje w hierarchii. Uzyskane wyniki wskazują, że jakość usług edukacyjnych ma strukturę hierarchiczną, a metoda AHP może być użytecznym narzędziem wspierającym identyfikację priorytetów projakościowych, planowanie działań doskonalących oraz alokację zasobów w uczelniach. Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/59505 2026-10-15T00:00:00Z http://hdl.handle.net/11089/59506 The Capital Flow Management in the Global Economy During the COVID-19 Pandemic and After the Russian Invasion of Ukraine – A Comparative Analysis Maciejczyk-Bujnowicz, Iwona This article analyses the evolution of capital flows management (CFM) measures in the global economy between 2017 and 2023, with particular attention to the COVID-19 pandemic and Russia’s invasion of Ukraine. Drawing on data from the IMF’s Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (IMF AREAER), the study evaluates how different groups of economies: advanced, emerging market, developing and low‑income developing countries, used tightening and easing measures to manage capital inflows and outflows. The findings suggest a shift in the use of CFMs: from predominantly temporary, counter-cyclical instruments of liquidity management during the pandemic to more preventive and, in some cases, security-linked measures in the post-2022 geopolitical environment.The analysis shows that emerging and developing economies displayed the highest policy intensity, while advanced economies increasingly integrated CFMs with investment screening and financial‑security policies. The findings are consistent with the IMF’s revised Institutional View in that they suggest a broader and more preventive role for CFMs within the macrofinancial policy toolkit, bridging monetary, prudential, and, in some cases, security-related objectives. By linking empirical evidence from the pandemic and wartime periods, this article contributes to the ongoing debate on the balance between financial openness and resilience. It argues that, in the context of geoeconomic fragmentation, capital flows management is increasingly being used not only as a stabilisation mechanism but also, in some cases, as a strategic instrument linked to national and systemic resilience.; Celem artykułu jest analiza ewolucji środków zarządzania przepływami kapitału (CFM) w gospodarce światowej w latach 2017–2023, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19 oraz okresu po inwazji Rosji na Ukrainę. Badanie ma charakter opisowo-porównawczy i opiera się na danych z raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER). Analizie poddano zgłaszane środki CFM w trzech grupach gospodarek: rozwiniętych, wschodzących i rozwijających się oraz w krajach o niskich dochodach. Środki te sklasyfikowano według rodzaju (zaostrzenie, złagodzenie, neutralne) oraz kierunku oddziaływania (napływ i odpływ kapitału). Wyniki przeprowadzonej analizy danych wskazują, że w okresie pandemii dominowały działania związane głównie ze stabilizacją płynności i ograniczaniem krótkookresowych napięć finansowych, natomiast po 2022 roku częściej pojawiały się środki powiązane z podatnością zewnętrzną, fragmentacją geoekonomiczną oraz bezpieczeństwem gospodarczym. Artykuł koncentruje się na danych zaczerpniętych z bazy IMF AREAER, a uzyskane wyniki obrazują zmiany w raportowanym wykorzystaniu i ukierunkowaniu środków CFM przez badane grupy państw, a nie jako pełną ocenę ich skuteczności. Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/59506 2026-10-15T00:00:00Z http://hdl.handle.net/11089/59503 The Newcomb-Benford Law in the Quantitative Analysis of Stock Prices on the NewConnect Market Lesiak, Magdalena The aim of the study is to verify the conformity of the empirical distribution of closing prices of companies listed on the NewConnect market in Warsaw with the theoretical Newcomb-Benford law. Furthermore, the study examines whether the degree of conformity with the Benford distribution differs between high- and low-liquidity companies. The study covered 558,294 daily closing prices for 353 companies listed on the NewConnect market from 2007 to 2022. To verify whether the empirical distribution of daily closing prices conforms to the theoretical Newcomb-Benford distribution, statistical tests and the mean absolute deviation (MAD) measure were applied. The results indicate that deviations from the theoretical Newcomb-Benford distribution are greater in the early periods of the alternative market and for low-liquidity companies. The originality of this study lies in the application of the Newcomb–Benford law in the statistical analysis of closing prices on the NewConnect market. The study contributes to the literature by combining classical goodness of fit tests (Chi², Kolmogorov-Smirnov, Chebyshev, Friedman’s U, Hotelling) with the MAD measure of deviation. This approach allows not only the formal assessment of statistical significance but also the evaluation of the practical magnitude of deviations between the empirical distribution and the theoretical Newcomb-Benford pattern.; Celem badania przedstawionego w artykule było zweryfikowanie zgodności rozkładu empirycznego kursów zamknięcia spółek notowanych na rynku NewConnect w Warszawie z teoretycznym prawem Newcomba-Benforda. Dodatkowo zbadano, czy stopień zgodności z rozkładem Benforda różni się pomiędzy spółkami o wysokiej i niskiej płynności.Próba badawcza objęła 558 294 dziennych kursów zamknięcia dla 353 spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2007–2022. Do zweryfikowania, czy empiryczny rozkład danych reprezentujący dzienny kurs zamknięcia akcji notowanych na rynku NewConnect jest zgodny z teoretycznym rozkładem Newcomba-Benforda wykorzystano statystyczne testy i miarę średniego odchylenia absolutnego (MAD).Otrzymane wyniki dają podstawę do sformułowania wniosku, iż rozbieżność od rozkładu teoretycznego Newcomba-Benforda w przypadku dziennych kursów zamknięcia pochodzących z rynku NewConnect jest większa w początkowych okresach funkcjonowania obrotu alternatywnego i dla spółek o niskiej płynności.Oryginalność opracowania polega na zastosowaniu prawa Newcomba-Benforda w analizie statystycznej kursów zamknięcia akcji na rynku NewConnect. Badanie wnosi wkład do literatury poprzez połączenie klasycznych testów dopasowania (chi², Kołmogorowa-Smirnowa, d Czebyszewa, U Friedmana, Hotellinga) z miarą skali odchyleń MAD. Takie podejście pozwala nie tylko na ocenę formalnej istotności, lecz także na określenie praktycznej wielkości odchyleń między rozkładem danych empirycznych z teoretycznym wzorcem Newcomba-Benforda. Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/59503 2026-07-03T00:00:00Z