Metody estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych z autokorelacją składnika losowego

Abstract

Niniejsza praca ma charakter teoretyczny i składa się 2 dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy metod estymacji w przypadku znanego a priori procesu autoregresyjnego. Druga część dotyczy rozwiązań nad testowaniem hipotezy o niezależności składnika losowego i wyborem najlepszej metody estymacji w sytuacji, w której nie mamy żadnycn informacji spoza próby o strukturze autokorelacji, za wyjątkiem tej, że składnik losowy podlega schematowi autoregresyjnemu pierwszego rzędu.