Szukaj
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
Forecasting Returns Using Threshold Models
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Celem artykułu jest porównanie metod prognozowania nieliniowych modeli progowych.
Wykorzystane zostały dwie metody prognozowania: metoda bootstrap w dwóch wariantach
oraz metoda Monte Carlo. Przedmiotem analizy są ...