http://hdl.handle.net/11089/19709 Estimation and Testing in Regression Models and Related Problems Sun, 05 Apr 2026 16:08:40 GMT 2026-04-05T16:08:40Z https://dspace.uni.lodz.pl:443/xmlui/bitstream/id/a7784995-6ae2-4f27-a89e-0c604b91a08f/ http://hdl.handle.net/11089/19709 http://hdl.handle.net/11089/19978 Characterizations of Efficiency and Precision. Part I Milo, Władysław Celem artykułu jest podanie nowych charakteryzacji wskaźników efektywności i precyzji wektorowych statystyk. Dla dwu popularnych wzorów estymatorów (MNK i estymatora obciążonego Hoerla-Kennarda) przeprowadzono analizą niezmienniczości niektórych zaproponowanych wskaźników. Pokazano, które wskaźniki są niezmiennicze i dla jakich statystyk. Fri, 01 Jan 1993 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/19978 1993-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/11089/19977 The Problem of Observation Matrix Conditioning and Sensitivity of the Least Squares Estimates - Monte Carlo Study Konarzewska, Iwona Wrażliwość ocen uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów rozumiana jest jako reakcja ocen na krańcowo małe zmiany wartości elementów macierzy obserwacji. Miernikami wrażliwości są wartości pierwszych pochodnych ocen względem wartości obserwacji. W wyniku otrzymuje się trójwymiarowe macierze (i - numer oceny, t - numer obserwacji, 1 - numer zmiennej objaśniającej modelu). Maksymalny element macierzy wskaźników wrażliwości ocen dla danego zbioru danych. Przyjęte zostało założenie, że wrażliwości ocen m.n.k. są funkcyjnie związane ze stopniem uwarunkowania macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających X. Celem eksperymentu Monte Carlo było sprawdzenie, czy przyjęcie takiej hipotezy jest zasadne przy zmieniających się następujących warunkach eksperymentu: - wariancja zakłóceń modelu; - kierunek wektora parametrów modelu względem wektorów własnych macierzy XX; - stopień uwarunkowania macierzy X; - struktura wartości osobliwych macierzy X. Eksperyment pozwolił na wskazanie warunków, przy których przyjęta hipoteza może być uznana za prawdziwą. Wyniki eksperymentu zilustrowano wieloma wykresami . Paper presented at the conference on Multivariate Statistical Analysis WAS 89, Podklasztorze n.Sulejów. Fri, 01 Jan 1993 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/19977 1993-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/11089/19946 Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes Domański, Czesław; Wagner, Wiesław Artykuł przedstawia testy normalności oparte na procesach stochastycznych. W szczególności zaprezentowany został test Cramera-van Misesa i dwa testy normalności oparte na empirycznej funkcji charakterystycznej rozkładu Studenta. Podane wartości krytyczne umożliwiają ich praktyczne zastosowanie i analizą ich własności. Fri, 01 Jan 1993 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/19946 1993-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/11089/19945 Application of the Dagum Distribution in the Analysis of Income Distributions in Poland Jędrzejczak, Alina W artykule przedstawiliśmy próbę aproksymacji rozkładów płac w Polsce za pomocą rozkładu Daguma. Rozkład ten, zaproponowany w 1977 r., nie był dotąd wykorzystywany do badania płac i dochodów w naszym kraju. Praca zawiera prezentację modelu oraz wyniki, które otrzymaliśmy aproksymując rozkłady płac wg działów gospodarki narodowej w 1988 r. Dla porównania oszacowaliśmy takže parametry rozkładu logarytmiczno-normalnego, który był dotąd najczęściej stosowany do badania płac 1 dochodów ludności w Polsce. Obliczone miary zgodności rozkładów empirycznych z teoretycznymi wskazują jednoznacznie, że rozkład Daguma lepiej aproksymuje badane rozkłady płac niż rozkład logarytmiczno-normalny. Możliwość zastosowania rozkładu Daguma do badania rozkładów zamożności, a także przejrzysta Interpretacja ekonomiczna Jego parametrów są dodatkowym argumentem skłaniającym nas do dalszych badań przydatności tego rozkładu do aproksymacji rozkładów płac i dochodów w Polsce. Fri, 01 Jan 1993 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/11089/19945 1993-01-01T00:00:00Z