| dc.contributor.author | Nowak, Maciej | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-09T18:28:41Z | |
| dc.date.available | 2015-03-09T18:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7150 | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawiono technikę wspomagania decyzji, która może być wykorzystywana
do rozwiązywania dyskretnych wielokryterialnych problemów podejmowania
decyzji w warunkach ryzyka. Do porównania rozkładów ocen wariantów decyzyjnych
wykorzystywane są reguły dominacji stochastycznej oraz prawie-dominacji stochastycznej.
Ranking końcowy uzyskiwany jest za pomocą procedur destylacji znanych z metody
ELECTRE 111. Zamieszczony w pracy przykład numeryczny opisuje sposób wykorzystania
procedury do rozwiązywania problemu wielokryterialnego. | pl_PL |
| dc.description.abstract | In the paper a new technique for discrete multiple criteria decision making
problems under risk is presented. The procedure uses Stochastic Dominance and
Almost Stochastic Dominance rules for comparing distributional evaluations of alternatives
with respect to criteria. ELECTRE III technique is used for generating the final
ranking of alternatives. An numerical example is presented to show applicability of the
technique. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228 | |
| dc.subject | Stochastic Dominance | pl_PL |
| dc.subject | Almost Stochastic Dominance | pl_PL |
| dc.subject | Multicriteria Analysis | pl_PL |
| dc.subject | ELECTRE III | pl_PL |
| dc.title | Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rule | pl_PL |
| dc.title.alternative | Analiza wielokrotna oparta na dominacjach stochastycznych I regułach dominacji stochastycznych typu “Almost” | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | 313-320 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | The Karol Adamiecki University of Economics, Department of Operations Research | pl_PL |
| dc.references | Hadar J., Russel W.R. (1969), Rules for ordering uncertain prospects, American Economic Review, 59, 25-34. | |
| dc.references | Huang C.C., Kira D., Vertinsky I. (1978), Stochastic dominance rules for multiattribute utility functions, Review of Economic Studies,41, 611-616. | |
| dc.references | Leshno M., Levy H. (2002), Preferred by “all” and preferred by “most” Decision Makers: Almost Stochastic Dominance, Management Science, 48, 1074-1085. | |
| dc.references | Markowitz H.M. (1952), Portfolio selection Journal of Finance, 7, 77-91. | |
| dc.references | Nowak M. (2004), Preference and veto thresholds in multicriteria analysis based on stochastic dominance, European Journal of Operational Research, 158, 339-350. | |
| dc.references | Roy B., Bouyssou D. (1993), Aide Multicritére á la Décision: Méthodes et Cas, Economica, Paris. | |
| dc.references | Zaras K., Martel J.M., (1994), Multiattribute analysis based on stochastic dominance, in: Munier B., Machina M.J. (eds.), Models and Experiments in Risk and Rationality, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 225-248. | |
