Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica: Ostatnio dodane
Wyświetlanie pozycji 1201-1220 z 4520
-
Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego
Wdowiński, Piotr
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
In the paper we estimate the quarterly exchange rate model which combines theories of purchasing power parity PPP and uncovered interest rate parity UIP. We use bilateral exchange rates of PLN/USD and PLN/EUR during ... -
O wyznaczaniu linii i miary ubóstwa
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Among methods of measuring income inequalities there is one based on poverty line z. In the article, various poverty measures for population are discussed. A continuous case is taken into consideration, where income ... -
Zredukowany model rynku finansowego - symulacje
(2005)This paper presents quarterly multi-equation econometric model of the Polish financial sector linked to the real sphere of the economy. The main purpose of constructing such model is the significance and analysis of ... -
Popyt banków komercyjnych na obligacje a wzrost gospodarczy
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)This paper presents the results of research on the influence of the structure of demand for government bonds on economic growth. Empirical studies were carried out for the Polish financial market from 1997 to 2003. The ... -
Stabilność w procesach ekonomicznych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Stability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. The paper contains presentation of that problem, its causes and effects. The paper contains also an example of stability analysis. -
Wpływ agregacji danych na wartości współczynnika Giniego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)We study an influence of statistical data aggregation rate on value and level of poverty factors. Numerical experiments were conducted to analyze Gini ratio values prior and posterior to data aggregation. An experiment ... -
Wartość narażona na ryzyko a efekty fuzji i przejęć w systemie bankowym
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Financial institutions are exposed to different risks which should be systematically controlled to avoid a negative influence on their financial standing. One of risk measures is value-at-risk. VaR allows for identification ... -
Klasyczne metody testowania hipotezy o konwergencji
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowanego przeglądu podejścia do testowania konwergencji gospodarczej za pomocą klasycznych metod z nurtu tradycyjnej ekonometrii. Opisano w nim dwie najpopularniejsze metody ... -
Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms ... -
Introduction
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) -
Gradient Boosting in Regression
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Szeroko stosowane w praktyce metody nieparametryczne wykorzystujące tzw. drzewa regresyjne mają jedną istotną wadę. Otóż wykazują one niestabilność, która oznacza, że niewielka zmiana wartości cech obiektów w zbiorze ... -
A Compound of an Inflated Pascal Distribution with the Poisson One
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy prezentowane jest złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poissona. W części wstępnej pracy podany jest przegląd wyników badawczych dotyczących tematu złożeń rozkładów ze szczególnym uwzględnieniem ... -
Tail Dependence in Bivariate Distributions
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom ... -
Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa ... -
The Use of Blume and Vasicek Methods in the Estimation of Beta Coefficient in the Single-Index Model
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Na rynku kapitałowym kształtowanie się stóp zwrotu akcji jest zdeterminowane działaniem czynnika odzwierciedlającego zmiany na tym rynku. Obserwacja cen losowo wybranych akcji pokazuje, że w czasie dobrej koniunktury na ... -
Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowanie postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. ... -
Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Relacje pomiędzy charakterystykami podpopulacji i całej populacji są bardzo ważne w badaniach małych obszarów. W pracy tej zaproponowane są procedury testowe, służące do weryfikacji hipotezy o równości stosunku średniej ... -
On Estimation of Dominant of Multidimensional Random Variable
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Praca dotyczy problemu estymacji dominanty rozkładu prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej. Zajmowano się problemem estymacji dominanty zmiennej losowej ciągłej. Analizowano jednomodaine rozkłady ... -
Some Remarks on the Choice of the Kernel Function in Density Estimation
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Funkcja gęstości jest jedną z podstawowych charakterystyk opisujących zachowanie się zmiennej losowej. Najczęściej wykorzystywaną metodą nieparametrycznej estymacji jest estymacja jądrowa. W procesie konstrukcji estymatora ... -
On Application of Logistic Regression to Mean Value Estimation in Two-Phase Sampling for Nonresponse
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Wystąpienie niekompletności obserwacji badanej cechy w badaniu statystycznym zazwyczaj prowadzi do obciążenia uzyskanej oceny badanego parametru populacji. Jedna z technik stosowanych dla przeciwdziałania temu zjawisku ...