| dc.contributor.author | Domański, Czesław | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-16T14:02:18Z | |
| dc.date.available | 2012-04-16T14:02:18Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/340 | |
| dc.description.abstract | Zasadnicze kierunki rozwoju teorii wielowymiarowej normalności związane są z roz-
wiązywaniem praktycznych problemów z życia gospodarczego i społecznego.
Teoria ta stała się wygodnym instrumentem analizy danych empirycznych, a metody sta-
tystyczne oparte na tej teorii mają proste do interpretacji wnioski matematyczne. Wybór testu
Jarque-Bera wynika z dużej częstotliwości jego zastosowania zwłaszcza w analizach rynku
kapitałowego. Test ten wykorzystuje miary skośności i spłaszczenia, które oparte są na transfor-
macji Mahalanobisa. W artykule badany jest rozmiar i moc testu Jarque-Bera oraz proponuje się
empiryczne kwantyle dla tego testu. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; | |
| dc.title | Properties of Jarque-Bera test | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | 75-86 | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii | |
