The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland
Streszczenie
W oparciu o metody wielowymiarowe: analizę głównych składowych dokonano klasyfi-
kacji ryzyka oszacowanego na poszczególnych dobowo godzinnych rynkach obrotu energią
elektryczną. Do estymacji ryzyka wykorzystano kwantylowe miary zagrożenia Value at Risk
oszacowane za pomocą autoregresyjnych szeregów czasowych.