Szukaj
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
Uogólnione modele Coxa-Rossa-Rubinsteina wyceny opcji z parametrami zmieniającymi się w czasie i ich formuły graniczne
(2016-11)
Rozprawa doktorska poświęcona jest uogólnionym modelom Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), wyznaczaniu formuły na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz zbieżności tych formuł do formuł typu Blacka-Scholesa.
Zaprezentowano ...