Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJajuga, Krzysztof
dc.date.accessioned2016-01-14T12:49:42Z
dc.date.available2016-01-14T12:49:42Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16607
dc.description.abstractThe paper describes some relations between econometric models and financial research. First of all, historical facts about emerging of econometrics and modern finance are presented. Then the description of financial econometrics, as well as systematization of the most important models, are given.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;205
dc.titleEkonometria a finanse - historia i współczesnośćpl_PL
dc.title.alternativeEconometrics and finance - history and present timespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number81-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiupl_PL
dc.referencesBachelier L. (1900), Theory of speculation, Gauthier-Villars, Paris.pl_PL
dc.referencesBlack F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, s. 637-654.pl_PL
dc.referencesCampbell J.Y., Lo A. W., MacKinlay A.С (1997), The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesFama E. (1965), The behavior of stock prices, Journal of Business, 37, s. 34-105.pl_PL
dc.referencesKendall M.G. (1953), The analysis of time series, part 1: prices, Journal of the Royal Statistical Society, 96, s. 11-25.pl_PL
dc.referencesMarkowitz H.M. (1952), Portfolio selection, Journal of Finance, 7, s. 77-91.pl_PL
dc.referencesMarkowitz H.M. (1959), Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven.pl_PL
dc.referencesMerton R.C. (1973), Theory of rational option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4, s. 141-183.pl_PL
dc.referencesRoberts H.V. (1959), Stock market „patterns" and financial analysis: methodological suggestions. Journal of Finance, 14, s. 1-10.pl_PL
dc.referencesRoy A.D. (1952), Safety first and holding of assets, Econometrica, 20, s. 431-439.pl_PL
dc.referencesSharpe W.F. (1963), A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19, s. 277-293.pl_PL
dc.referencesTobin J. (1958), Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies, 25, s. 65-86.pl_PL
dc.referencesWorking H. (1934), A random difference series for the use in the analysis of time series, Journal of the American Statistical Association, 29, s. 11-24.pl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord