Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego
Streszczenie
The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization
under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization
methods and/or evolutionary algorithms is emphasized in these cases. Theoretical considerations
are supported by empirical results from the Polish stock market. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela
inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń
z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej
i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano
przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych.