| dc.contributor.author | Zatoń, Wojciech | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-26T06:41:54Z | |
| dc.date.available | 2016-04-26T06:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/17873 | |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization
under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization
methods and/or evolutionary algorithms is emphasized in these cases. Theoretical considerations
are supported by empirical results from the Polish stock market. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela
inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń
z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej
i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano
przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193 | |
| dc.subject | portfel inwestycyjny | pl_PL |
| dc.subject | optymalizacja deterministyczna | pl_PL |
| dc.subject | optymalizacja stochastyczna | pl_PL |
| dc.subject | algorytmy ewolucyjne | pl_PL |
| dc.title | Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego | pl_PL |
| dc.title.alternative | Non-deterministic Methods in Portfolio Optimization | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.rights.holder | © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 | pl_PL |
| dc.page.number | 221-229 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii | pl_PL |
| dc.references | Butler C. (2001), Tajniki Value at Risk, tłum. T. Doligalski, K. E. Liber, Warszawa. | pl_PL |
| dc.references | Fylstra D., Lasdon L., Watson J., Waren A. (1998), Design and Use o f the Microsoft Excel Solver, „Interface” , 28(5), 29-55. | pl_PL |
| dc.references | Jajuga K., Kuziak K., Papla D. (2000), Ryzyko rynkowe polskiego rynku akcji - Value at Risk i inne metody pomiaru, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. | pl_PL |
| dc.references | Lasdon L., Waren A., Jain A., Ratner M. (1978), Design and Testing of a Generalized Reduced Gradient Code for Nonlinear Programming, „ACM Transaction on Mathematical Software”, 4(1), 34-50. | pl_PL |
| dc.references | Michalewicz Z. (1999), Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa. | pl_PL |
| dc.references | User Guide for Premium Solver Platform Version 3.5 (2000), Frontline Systems. | pl_PL |
| dc.references | Winston W. (1999), Financial Models Using Simulation and Optimization, Palisade Corporation, New York. | pl_PL |
| dc.references | Zatoń W. (2002), Portfel oparty na indeksie WIG20 a portfele efektywne, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” , 952. | pl_PL |
