| dc.contributor.author | Górski, Maciej | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-21T18:28:26Z | |
| dc.date.available | 2014-02-21T18:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/3598 | |
| dc.description.abstract | W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie zastosowanie najnowszej metody prognozy
wystąpienia krachów giełdowych w oparciu o analizę fraktalną. Zawarte w nim wnioski mają na
celu wykazanie, że trajektorie cen akcji zawierają pewne wzorce log-periodyczne, które potwierdzają
występowanie słabej hipotezy rynku efektywnego. Owe zjawiska mogą również wynikać ze
specyficznych zachowań inwestorów. Teoria log-periodyczności może być zastosowana do prognozowania
zmian trendów. W pracy zostanie zbadana skuteczność predykcji na jej podstawie
w odniesieniu do skrajnie różnych (pod względem rozwoju) rynków akcji. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Financial and Financial Law;nr 1/2014 | |
| dc.subject | efektywność rynku kapitałowego | pl_PL |
| dc.subject | analiza techniczna | pl_PL |
| dc.subject | teoria log-periodyczności | pl_PL |
| dc.subject | krach giełdowy | pl_PL |
| dc.subject | analiza fraktalna | pl_PL |
| dc.subject | financial market efficiency | pl_PL |
| dc.subject | technical analysis | pl_PL |
| dc.subject | log-periodicity theory | pl_PL |
| dc.subject | financial | pl_PL |
| dc.subject | fractal analysis | pl_PL |
| dc.title | ZASTOSOWANIE TEORII LOG-PERIODYCZNOŚCI W PROGNOZOWANIU KRACHÓW GIEŁDOWYCH | pl_PL |
| dc.title.alternative | THE APPLICATION OF LOG-PERIODICITY THEORY | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | 6-19 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Mgr, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowość | pl_PL |
