Search
Now showing items 1-4 of 4
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Multivariate ARCH-typc specifications provide a theoretically promising framework
for analyses of correlation among financial instruments because they can model
time-varying conditional covariance matrices. However, ...
The Co-movement Between Returns of Foreign Exchange Rates in the Central European Countries
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Analiza korelacji warunkowych między zwrotami kursów walutowych daje nam istotną
informację na temat współzależności pomiędzy rynkami walutowymi. W niniejszym artykule
opisujemy ten rodzaj zależności w przypadku rynków ...
Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Kurs walutowy jest jedną z ważniejszych cen w otwartej gospodarce. Z praktycznych
i teoretycznych powodów bardzo użytecznym jest zbadanie jego poziomu równowagowego.
Istnieje bardzo wiele teorii wyjaśniających kształtowanie ...
Exchange Rates: Predictable but not Explainable? Data Mining with Leading Indicators and Technical Trading Rules
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
This paper presents a data mining approach to forecasting exchange rates. It
is assumed that exchange rates are determined by both fundamental and technical factors.
The balance of fundamental and technical factors varies ...