• polski
    • English
  • English 
    • polski
    • English
  • Login
Search 
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 192/2005
  • Search
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 192/2005
  • Search
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Discover

AuthorBrandl, Bernd (1)Doman, Małgorzata (1)Milo, Władysław (1)Osiewalski, Jacek (1)Pipień, Mateusz (1)Ulrichs, Magdalena (1)Subject
exchange rates (4)
artificial neural networks (1)Bayes factors (1)BEKK models (1)co-movement (1)contagion (1)currency market (1)data mining (1)DCC models (1)dynamic correlations (1)... View MoreDate Issued2005 (4)Has File(s)Yes (4)

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

Now showing items 1-4 of 4

  • Sort Options:
  • Relevance
  • Title Asc
  • Title Desc
  • Issue Date Asc
  • Issue Date Desc
  • Results Per Page:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models 

Osiewalski, Jacek; Pipień, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Multivariate ARCH-typc specifications provide a theoretically promising framework for analyses of correlation among financial instruments because they can model time-varying conditional covariance matrices. However, ...
Thumbnail

The Co-movement Between Returns of Foreign Exchange Rates in the Central European Countries 

Doman, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Analiza korelacji warunkowych między zwrotami kursów walutowych daje nam istotną informację na temat współzależności pomiędzy rynkami walutowymi. W niniejszym artykule opisujemy ten rodzaj zależności w przypadku rynków ...
Thumbnail

Exchange Rates: Predictable but not Explainable? Data Mining with Leading Indicators and Technical Trading Rules 

Brandl, Bernd (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
This paper presents a data mining approach to forecasting exchange rates. It is assumed that exchange rates are determined by both fundamental and technical factors. The balance of fundamental and technical factors varies ...
Thumbnail

Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD 

Milo, Władysław; Ulrichs, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Kurs walutowy jest jedną z ważniejszych cen w otwartej gospodarce. Z praktycznych i teoretycznych powodów bardzo użytecznym jest zbadanie jego poziomu równowagowego. Istnieje bardzo wiele teorii wyjaśniających kształtowanie ...

University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility
 

 


University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility