Filtruj według: tematu

Wyświetlanie pozycji 11-73 z 17

    formy efektywnośc (1)
    funkcja Höldera (1)
    GARCH (1)
    inflacja (1)
    inflacja cenowa dóbr inwestycyjnych (1)
    inflacja cenowa dóbr konsumpcyjnych (1)
    IRF (1)
    kryteria z Maastricht (1)
    miara spektralna (1)
    miary ryzyka (1)
    modei Coxa-Ingersolla-Rossa (1)
    model Brennana- Schwartza (1)
    model CAPM (1)
    model Chana-Karolyiego-Longstafla-Sandersa (1)
    model dynamiczny (1)
    model Markowitza (1)
    model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy) (1)
    model Sharpe’a (1)
    model Vasička (1)
    modele VAR (1)
    modele wyceny opcji (1)
    multiułamkowy ruch Browna (1)
    nadpłynność sektora barakowego (1)
    nominalna konwergencja (1)
    opcje (1)
    optymalizacja portfela akcji (1)
    optymalizacja wielokryteriowa (1)
    optymalny portfel akcji (1)
    opóźnienia o zmiennych rozkładach (1)
    podaż pieniądza (1)
    polityka pieniężna (1)
    portfel efektywny (1)
    portfel rynkowy (1)
    prawdopodobieństwo zawarcia transakcji (1)
    prognozowanie (1)
    prognozowanie dynamiczne (1)
    prognozowanie rankingu (1)
    płynność papierów wartościowych (1)
    ranking firm ubezpieczeniowych (1)
    realna konwergencja (1)
    rozkłady a-stabilne (1)
    rozszerzenie na Wschód (1)
    rynkowa premia za ryzyko (1)
    ryzyko (1)
    ryzyko inwestycyjne (1)
    ryzyko specyficzne (1)
    ryzyko systematyczne (1)
    sektor bankowy (1)
    semiwariancja (1)
    semiwariancja od założonej stopy zwrotu (1)
    stabilność parametrów (1)
    symulacja stochastyczna (1)
    testowanie efektywności (1)
    ubezpieczenia (1)
    unia gospodarczo-walutowa (1)
    wariancja (1)
    wariancja resztowa (1)
    warranty (1)
    współczynnik beta (1)
    współczynnik zabezpieczenia (1)
    wykładnik Hursta (1)
    zmienność wariancji w finansowych szeregach czasowych (1)
    zmienność zrealizowana (1)